Новости

Разработать математическую модель и основать хедж-фонд: как магистрант Университета «Сириус» идет к своим целям
Разработать математическую модель и основать хедж-фонд: как магистрант Университета «Сириус» идет к своим целям
1 июля 2022

Никите всегда нравилось изучать математику и финансы, но только в «Сириусе» он нашел образовательную программу, которая объединила его интересы. Сейчас он вместе с другими магистрантами разрабатывает математическую модель, чтобы определять цену на криптоопционы. После выпуска студент планирует основать свой инвестиционный фонд. Рассказываем историю магистранта Научно-технологического университета «Сириус» – Никиты Баботина.

На пути к магистратуре мечты

«Мне всегда нравилась математика за свою внутреннюю красоту. Поэтому я участвовал в олимпиадах в школе и при поступлении на бакалавриат выбрал новый тогда факультет математики и компьютерных наук в СПбГУ. Финансы – другой интересный мир, в котором всегда много событий. И когда ты погружаешься в него, то всегда должен держать руку на пульсе и быть курсе того, что происходит в мире, – мне это тоже по душе. В какой-то момент я начал читать популярные книги о том, как математики использовали свои знания на фондовых рынках. И оказалось, что это неплохо можно совмещать: заниматься математикой, которую любишь, и зарабатывать хорошие деньги, если применять при торговле математические модели, которые работают. Самый известный пример – Джим Саймонс. В свое время он был профессором в Массачусетском технологическом институте и разработал очень сложные вещи в дифференциальной геометрии. А в сорок лет он основал свой инвестиционный фонд, который сейчас управляет капиталом в 150 миллиардов долларов», – рассказывает Никита Баботин.

После бакалавриата в СПбГУ и магистратуры в ВШЭ Никита искал программу, на которой сможет изучать то, что ему нравится – математику и финансы – вместе. Такую магистерскую программу он нашел только в «Сириусе». В интернете он посмотрел открытые лекции по стохастической математике, которые Леонид Альбертович Меркин, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии», читал в «Сириусе», и решил, что хочет учиться именно здесь.

Математическая модель, которая нужна всем

Проект, над которым сейчас работает Никита, связан с оценкой стоимости сложных финансовых инструментов – опционов – на цифровые финансовые активы. Криптоопцион – это контракт, который дает владельцу право купить или продать базовый криптоактив, например, криптовалюту в будущем по заранее согласованной цене. 

«Суммарно мировой рынок сложных финансовых инструментов превышает по стоимости ВВП Земли в 10 раз. Это огромный рынок, где множество игроков – банки, хедж-фонды, пенсионные фонды и многие другие – непрерывно заключают криптоопционные контракты. Всем им нужно уметь правильно оценивать криптоопционы: если поставить слишком низкую цену, то это значит для них торговлю в убыток; а если слишком высокую – то опционы никто не купит. Определить стоимость опционов пытались еще в прошлом веке. В 70-х годах разработали первую модель ценообразования опционов на акции. Ученые М. Шоулз и Р. Мертон получили за ее создание Нобелевскую премию по экономике. Из-за недостатка специалистов по количественным финансам, во многих организациях до сих пор на коленке пишут модели, основанные на классической формуле Блэка-Шоулза-Мертона, чтобы оценить стоимость опционов. Конечно, это не может дать точный результат, потому что с того времени рынок сильно изменился. В своем проекте мы работаем над более продвинутыми моделями, добавляем различные эффекты. Наша задача – разработать модель, которая будет назначать справедливую цену на криптоопционы», – рассказывает студент. 

Криптоопционы – непаханое поле для исследований

 «Мне нравится, что в Сириусе нам преподают люди с большим опытом работы в сфере финансовой математики. Леонид Альбертович, например, работал в лучших банках мира Goldman Sachs International, Crédit Agricole, UBS, долгое время был управляющим директором по высокочастотной алгоритмической торговле в Альфа-Банке. Преподаватели дают нам такую информацию, о которой не узнаешь из книг, – об этом может рассказать только практик. Я уверен, что под их руководством написать дипломную работу не будет проблемой. Тем более что изучение криптоопционов – непаханое поле для исследований», отмечает молодой исследователь.

По словам Никиты, проект по разработке модели сейчас на начальном этапе. У каждого из студентов есть своя подзадача. Но они работают сообща, делятся наблюдениями и советами друг с другом. Научный руководитель команды студентов – Леонид Альбертович Меркин.

«В проекте я занимаюсь оценкой волатильности – изменчивости цены, – рассказывает Никита. – Это важный показатель. Чтобы его оценить, я беру данные с различных криптовалютных бирж и гоняю на них разные модели, пока не найду те, которые оптимально описывают волатильность. Другие ребята ищут способы, как минимизировать финансовые риски с помощью хеджирования позиций, и собирают все наши наработки на платформе. В будущем нам понадобятся продвинутые платформы алгоритмической торговли, которые с помощью нашей модели будут очень быстро заключать сделки на бирже. Но сейчас главное – разработать модель». 

«Самое важное личностное качество для финансовых математиков – это способность неотрывно, днем и ночью, думать о задаче, пока она не будет решена. Полная концентрация на поиске решения необходима, потому что в больших компаниях часто от этого зависят финансовые показатели на миллионы долларов. Никита обладает этой ценной чертой характера», – считает Леонид Альбертович.

Все главные достижения – впереди 

Финансовая математика Никите нравится за то, что в ней теория тесно переплетается с практикой. Например, знания из курса о том, как оценивать сложные финансовые инструменты и как составлять хеджированные портфели, он постоянно использует, когда сам совершает сделки на опционных биржах. Хотя, торговать опционами сложнее, чем, например, акциями, его это не пугает. 

«Благодаря финансовой математике я понимаю, откуда берется мой доход и как происходит изменение цены, это позволяет управлять рисками и не терять деньги. Мне кажется, без погружения в математику те, кто торгуют, не опираясь на технический анализ, гадают на кофейной гуще, пытаясь предсказать цену акций», – считает он. 

В свободное от учебы время Никита занимается тяжелой атлетикой, баскетболом и шахматами. 

«Играть в шахматы для меня стало привычкой. В перерывах между лекциями люблю играть в «Пулю». Это разновидность шахмат – блица, когда вся партия длится одну минуту. Думать некогда, ты просто очень быстро делаешь ходы на рефлексах и по памяти», – говорит он. 

В будущем Никита хотел бы выполнить норматив на звание Мастера ФИДЕ.

«С Никитой всегда есть, о чем поговорить, особенно если речь о математике. Ему нравится изучать эту науку, и он готов помочь в этом другим. Например, когда у ребят с факультета генетики возникли сложности с теорией вероятности, то он провел для них небольшой ликбез по этой теме. Никита – взрослый. Дело даже не в возрасте, а в том, что у него есть планы на жизнь и цель – основать фонд. Его пример очень вдохновляет», – делится мнением Илья Быков, который вместе с Никитой работает над проектом.

На вопрос о том, чем в жизни гордится, Никита смеясь ответил, что победой в шахматном турнире в «Сириусе». 

«Думаю, все достижения еще впереди. После выпуска из магистратуры я планирую поработать в индустрии, набраться опыта, улучшить навыки. Уверен все это поможет мне, когда я решу основать свой хедж-фонд – компанию, которая на институциональном уровне будет аккумулировать деньги банков, пенсионных фондов и других игроков и, пользуясь различными стратегиями, инвестировать их в различные финансовые продукты и извлекать прибыль», – считает Никита.

«Наша магистерская программа "Финансовая математика и финансовые технологии" не только единственная в России, но и по формату одна из лучших в мире. Программа двухгодична, и поэтому она вмещает в себя все современные направления финансовой математики и компьютерных технологий, в отличие от многих зарубежных программ, которые длятся один год. Наши выпускники – это математики, одновременно инженеры программного обеспечения и специалисты по финансовым рынкам, что соответствует высоким требованиям индустрии. Таких полноценных финансовых математиков, или квонтов (англ. quant, англ. quantitative analyst), сейчас критически не хватает», – комментирует Леонид Альбертович Меркин, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии».

Прием документов в магистратуру Университета «Сириус» продлится до 29 июля. Ознакомиться с подробной информацией о программах магистратуры и подать документы можно в разделе Поступление 2022.

 

Материал подготовила Алина Хафизова, 
студентка Санкт-Петербургского государственного университета

1
Смотрите также:
10.07.2025
В Сириусе завершился научно-туристический интенсив «Тридцатка с математикой»
09.07.2025
Лучшие студенты и аспиранты съедутся в Сириус на школу-конференцию по международной климатической дипломатии
07.07.2025
В Сириусе синтезировали новые молекулы, способные усилить действия известных антибиотиков
04.07.2025
Борьба с диабетом и влияние музыки на мозг: над какими проектами Университета работают российские школьники
03.07.2025
Кто жил в столице Золотой Орды: генетики раскрыли тайны средневекового города Болгар
26.06.2025
Российские учёные нашли лучшие способы изучения травм спинного мозга

Обратная связь

Нажимая на кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что проинформированы об использовании на нашем сайте файлов cookie, а также ознакомлены с нашей Политикой конфиденциальности.

Согласен