Финансовая математика и финансовые технологии

О направлении

Занимается поиском инновационных решений в сфере финансовых технологий. Изучает финансовые рынки, финансовые активы и инструменты, объемы торгов, динамику цен, риски финансовых инструментов для применения в финансовой индустрии, в первую очередь в инвестиционно-банковской деятельности, управлении активами, брокерском обслуживании и др.

Реализует программу магистратуры «Финансовая математика и финансовые технологии».

Финансовая математика и финансовые технологии
Руководитель
Сотрудники

Проект направления

Создание инновационной российской платформы для решения задач финансовой математики и алгоритмической торговли на финансовых рынках, которая будет иметь ряд свойств:

- математические модели для финансовых процессов (стохастические дифференциальные уравнения – СДУ, которые качественно превосходят модели на основе «классических» СДУ и являются важнейшей научно-исследовательской компонентой проекта);
- предметно-ориентированный язык программирования (на основе Haskell) для описания финансовых инструментов, деривативов, структурных продуктов и инвестиционных портфелей;
- математические и программные методы вычисления цен и рисков (включая рыночные и кредитные риски) финансовых инструментов и портфелей, включая методы, основанные на решении уравнений в частных производных;
- математические и программные методы нелинейной оптимизации, используемые в подсистемах калибровки моделей, оптимизации торговых стратегий и машинного обучения; вычислительные методы, реализуемые данной платформой, будут использовать современные аппаратные архитектуры высокопроизводительных параллельных вычислений.

Другие направления


Обратная связь

Нажимая на кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что проинформированы об использовании на нашем сайте файлов cookie, а также ознакомлены с нашей Политикой конфиденциальности.

Согласен