Новости

12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»
12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»
11 февраля 2021

Занятие пройдет с 09.00 до 10.30

Тема лекции: «Методы вычисления переходных плотностей вероятности при калибровке 1-мерных моделей в реальной мере. Понятие о «тепловых ядрах».

Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=bKRdG9UHIgs

В рамках образовательного модуля «Современная стохастическая финансовая математика» студенты изучают математический и вычислительный аппарат для анализа современных финансовых рынков на высоком профессиональном уровне. В том числе, программа включает:
- построение, калибровку и верификацию моделей случайных процессов на финансовых рынках;
- сведѐние стохастических дифференциальных уравнений к уравнениям математической физики;
- аналитические, спектральные и численные методы решения этих уравнений, включая методы современной дифференциальной геометрии;
- реализацию освоенных методов на современных высокопроизводительных языках программирования (C++) и параллельных процессорах;
- вычисление стоимости и рисков опционов, структурных финансовых продуктов, портфелей финансовых инструментов, цифровых финансовых активов.

Любопытно, что термин «стохастика» восходит к Аристотелю, который описал это понятие как «способность угадывать». Но современная стохастическая финансовая математика не угадывает, а моделирует случайные процессы.

Курс ведёт доктор математики, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Университета «Сириус» Леонид Меркин.

Смотрите также:
Участниками второго научно-туристического интенсива стали 36 математиков
В «Сириусе» завершается прием заявлений в магистратуру
В Университете «Сириус» состоялся второй выпуск магистров
Ученые Университета «Сириус» разработают методы контроля качества передовой вакцины от рака
09.07.2024 16:13:00
#наука #экология
В Университете «Сириус» обсудили подготовку аналитического доклада по вопросам изучения климата
08.07.2024 09:43:00
В «Сириусе» впервые прошла университетская регата

Обратная связь

Для обеспечения удобства работы с сервисами данного сайта и поддержания высокого уровня их безопасности мы используем файлы cookie. Подробное описание используемых нами файлов cookie, порядке их отключения содержится в Политике конфиденциальности . Нажимая на кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что проинформированы об использовании cookies на нашем сайте, а также принимаете наши Политику конфиденциальности и Правила пользования сайтом.

Согласен