12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»

11 февраля 2021

12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»

12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»

Занятие пройдет с 09.00 до 10.30

Тема лекции: «Методы вычисления переходных плотностей вероятности при калибровке 1-мерных моделей в реальной мере. Понятие о «тепловых ядрах».

Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=bKRdG9UHIgs

В рамках образовательного модуля «Современная стохастическая финансовая математика» студенты изучают математический и вычислительный аппарат для анализа современных финансовых рынков на высоком профессиональном уровне. В том числе, программа включает:
- построение, калибровку и верификацию моделей случайных процессов на финансовых рынках;
- сведѐние стохастических дифференциальных уравнений к уравнениям математической физики;
- аналитические, спектральные и численные методы решения этих уравнений, включая методы современной дифференциальной геометрии;
- реализацию освоенных методов на современных высокопроизводительных языках программирования (C++) и параллельных процессорах;
- вычисление стоимости и рисков опционов, структурных финансовых продуктов, портфелей финансовых инструментов, цифровых финансовых активов.

Любопытно, что термин «стохастика» восходит к Аристотелю, который описал это понятие как «способность угадывать». Но современная стохастическая финансовая математика не угадывает, а моделирует случайные процессы.

Курс ведёт доктор математики, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Университета «Сириус» Леонид Меркин.