Новости

12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»
12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»
11 февраля 2021

Занятие пройдет с 09.00 до 10.30

Тема лекции: «Методы вычисления переходных плотностей вероятности при калибровке 1-мерных моделей в реальной мере. Понятие о «тепловых ядрах».

Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=bKRdG9UHIgs

В рамках образовательного модуля «Современная стохастическая финансовая математика» студенты изучают математический и вычислительный аппарат для анализа современных финансовых рынков на высоком профессиональном уровне. В том числе, программа включает:
- построение, калибровку и верификацию моделей случайных процессов на финансовых рынках;
- сведѐние стохастических дифференциальных уравнений к уравнениям математической физики;
- аналитические, спектральные и численные методы решения этих уравнений, включая методы современной дифференциальной геометрии;
- реализацию освоенных методов на современных высокопроизводительных языках программирования (C++) и параллельных процессорах;
- вычисление стоимости и рисков опционов, структурных финансовых продуктов, портфелей финансовых инструментов, цифровых финансовых активов.

Любопытно, что термин «стохастика» восходит к Аристотелю, который описал это понятие как «способность угадывать». Но современная стохастическая финансовая математика не угадывает, а моделирует случайные процессы.

Курс ведёт доктор математики, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Университета «Сириус» Леонид Меркин.

1
Смотрите также:
24.07.2025
Российские учёные провели первое масштабное геномное исследование древнего населения Великой Скифии и прилежащих территорий
24.07.2025
В Университете «Сириус» будет запущен клуб позитивного предпринимательства
19.07.2025
Выпускники программы кадрового управленческого резерва защитили проекты
17.07.2025
Как устроен крупнейший в России лабораторный комплекс в области наук о жизни
16.07.2025
Учёные России и Китая обсудят в Сириусе возможность совместной научной работы
15.07.2025
Победители Хакатона 3.0 изучили работу Департамента транспорта города Москвы

Обратная связь

Нажимая на кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что проинформированы об использовании на нашем сайте файлов cookie, а также ознакомлены с нашей Политикой конфиденциальности.

Согласен