12 февраля состоится вторая открытая лекция программы «Современная стохастическая финансовая математика»
Занятие пройдет с 09.00 до 10.30
Тема лекции: «Методы вычисления переходных плотностей вероятности при калибровке 1-мерных моделей в реальной мере. Понятие о «тепловых ядрах».
Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=bKRdG9UHIgs
В рамках образовательного модуля «Современная стохастическая финансовая математика» студенты изучают математический и вычислительный аппарат для анализа современных финансовых рынков на высоком профессиональном уровне. В том числе, программа включает:
- построение, калибровку и верификацию моделей случайных процессов на финансовых рынках;
- сведѐние стохастических дифференциальных уравнений к уравнениям математической физики;
- аналитические, спектральные и численные методы решения этих уравнений, включая методы современной дифференциальной геометрии;
- реализацию освоенных методов на современных высокопроизводительных языках программирования (C++) и параллельных процессорах;
- вычисление стоимости и рисков опционов, структурных финансовых продуктов, портфелей финансовых инструментов, цифровых финансовых активов.
Любопытно, что термин «стохастика» восходит к Аристотелю, который описал это понятие как «способность угадывать». Но современная стохастическая финансовая математика не угадывает, а моделирует случайные процессы.
Курс ведёт доктор математики, руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Университета «Сириус» Леонид Меркин.