16 декабря 2025
Учёные Сириуса разработали программу для управления криптовалютными инвестициями
Исследователи Научно-технологического университета «Сириус» разработали и запатентовали компьютерную программу, которая помогает профессиональным инвесторам грамотно и безопасно работать с криптовалютными активами, для которых характерно резкое и сильное колебание цен. Система самостоятельно подбирает оптимальные комбинации сложных финансовых инструментов, чтобы максимизировать доход и минимизировать риски.
Специалисты направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта Университета «Сириус» запатентовали программный комплекс для автоматического формирования оптимальных инвестиционных портфелей из криптовалютных активов. Разработка предназначена для профессиональных участников финансового рынка: управляющих компаний, инвестиционных фондов и банков, работающих с цифровыми активами.
Новая система работает с опционными контрактами на биткоин, торгуемыми на международной платформе Deribit. Опционы — это финансовые инструменты, позволяющие зафиксировать право покупки или продажи актива по определённой цене в будущем. Ключевые параметры любого опциона — страйк (цена исполнения) и волатильность, то есть ожидаемый размах колебаний цены. Стоимость и потенциальная доходность опционов напрямую зависят от волатильности. Именно её и оценивает алгоритм учёных Сириуса, чтобы отобрать наиболее подходящие контракты для включения в портфель. Программа анализирует сотни доступных на бирже контрактов, учитывая несколько критически важных параметров.
Одна из главных особенностей системы — диверсификация рисков за счёт распределения средств между опционами с разными параметрами. Кроме того, алгоритм использует данные о ликвидности с биржи, что позволяет фиксировать прибыль без существенных потерь. Это критически важно на волатильном крипторынке, где цена может измениться на 10–20 % за сутки.
Как отмечают разработчики, система способна работать в различных режимах — от базовой оптимизации с учётом бюджета до сложных сценариев с дополнительными ограничениями по рискам. Пользователи могут задавать лимиты по объёму инвестиций, максимально допустимым убыткам и другим параметрам.
«Мы продолжаем работу над развитием предложенного алгоритма и планируем расширять список учитываемых параметров опционных контрактов, что позволит реализовать различные стратегии хеджирования рисков. Программа анализирует историю цен актива, чтобы понять, как часто случаются резкие взлёты или падения. Если она видит высокий риск таких обвалов, то собирает портфель из купленных опционов, которые приносят большую прибыль именно в этих редких, но мощных движениях рынка. При этом важно не продавать такие опционы, а только покупать, либо грамотно страховать риски», — комментирует соавтор разработки, Научный руководитель направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта Университета «Сириус» Михаил Семёнов.
Проект реализован при поддержке федеральной территории «Сириус» и представляет интерес для российских финансовых институтов, находящихся в поиске профессиональных инструментов работы с криптовалютными активами. Разработка позволяет управлять цифровыми активами с заданными параметрами риска и доходности, что особенно актуально в условиях высоких и частых колебаний цен на криптовалюту. Помимо опытных сотрудников, в исследовании участвуют молодые учёные. В Сириусе студенты магистратуры и аспирантуры с первых дней учёбы становятся частью передовых научных команд. Благодаря этому Университет быстро готовит высококвалифицированных специалистов с актуальными компетенциями.
Автор: Денис Новиков