Университет «Сириус»

Черноморская школа по финансовой математике: QUANTATON

  • Научный центр:Математический центр
  • Сроки проведения:12-17 декабря
  • Срок подачи заявки:10 ноября

По вопросам участия в программе просим обращаться по адресу smc@sochisirius.ru 

Университет «Сириус» – это пространство, где студенты, ведущие ученые и представители российских технологических компаний объединяются, чтобы разрабатывать новые технологии и внедрять их в привычную жизнь. У каждого студента нашей страны есть возможность стать частью команды, которая меняет мир вокруг.  Специально для этого в «Сириусе» были созданы краткосрочные интенсивные программы, участниками которых могут стать студенты из всех регионов страны. Все программы созданы в партнерстве с ведущими компаниями и посвящены актуальным вопросам и направлениям в науке. 

Участники и порядок отбора

На обучение приглашаются:

  • студенты 2-4 курса бакалавриата по направлениям «математика», «информационные технологии» и смежным специальностям;
  • студенты 3-4 курса бакалавриата экономических специальностей с продвинутой математической базой (как пример, вы различаете интегралы Римана, Лебега и Ито);
  • студенты 2-4 курса специалитета математических специальностей.

Отбор участников проводится на основании оценки мотивационного письма, резюме и результатов проверки знаний по основам финансовой математики и программирования на С++.

 

Мотивационное письмо (до 40 баллов):

Рекомендуемый объем - не более 1 страницы печатного текста формата А4.

Рекомендуемое содержание:

  • описание мотивации участия в программе – до 15 баллов;
  • описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению предлагаемого в рамках школы материалы по трем направлениям – до 10 баллов;
  • обозначение текущих научных интересов – до 5 баллов;
  • описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает программа – до 10 баллов.

 

Резюме (до 60 баллов).

Рекомендуемый объем - не более 2 страниц печатного текста формата А4.

Рекомендуемое содержание:

  • обозначение релевантного программе полученного и/или получаемого высшего образования: вуз, уровень и сроки обучения – до 20 баллов;
  • указание среднего балла, посчитанного на основании оценок по профильным для программы дисциплинам (информатика, математика, статистика, эконометрика и другие смежные дисциплины) – до 10 баллов (учитывается только при предоставлении также выписки с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования);
  • указание опыта научной или другой работы по направлениям текущего обучения (включая курсовые работы с обозначением темы) - до 10 баллов;
  • описание технических навыков - до 10 баллов;
  • указание информации о публикациях (при наличии) - до 5 баллов;
  • указание информации о прочих достижениях (при наличии) - до 5 баллов.

 

Предоставление рекомендательного письма от научного руководителя/академического руководителя образовательной программы/руководства факультета дает участнику отбора преимущество при прочих равных.

Подготовительные семинары к тесту по основам финансовой математики и программирования на С++ стартуют 1 ноября на сайте партнера программы - Фонда содействия развитию науки «Институт «Вега».

Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отбора, будут рекомендованы к участию в школе.

Отобранным участникам школы предстоит пройти обязательную дополнительную подготовку к школе в дистанционном формате.

О программе

Современная финансовая математика – бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие.

Программа школы включает циклы лекций и семинаров по современным направлениям исследований и их применениям: теория дуальности марковских процессов и игровые опционы; реальные опционы и опционные игры, выпуклая онлайн оптимизация, расчет производных инструментов на процентную ставку на C++.

В завершение обучения проводится соревновательная часть школы – Quantaton, в котором участникам будет предложено поделиться на команды по 5 человек и решить задачи на основе изученного в рамках школы материала.

После школы вы:

  • узнаете, что такое финансовая математика и научитесь оценивать стоимость базовых финансовых инструментов;
  • познакомитесь с такой новой тематикой в исследованиях, как игровые опционы;
  • поймете, как применяется С++ для решения разных прикладных задач финансовой математики.

 

Преподаватели:

  • Дмитрий Олегович Крамков – кандидат физико-математических наук, профессор Университета Карнеги–Меллона;
  • Василий Никитич Колокольцов – доктор физико-математических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Professor Emeritus of University of Warwick;
  • Андрей Владимирович Леонидов – доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Физического института им. Лебедева РАН, профессор МФТИ;
  • Дмитрий Борисович Рохлин – доктор физико-математических наук, профессор ЮФУ, ведущий научный сотрудник Регионального научно-образовательного математического центра ЮФУ.

Руководитель

Юрий Михайлович Кабанов

Юрий Михайлович Кабанов

Доктор физико-математических наук, научный директор Фонда «Институт «Вега»

Условия участия

Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен на программу, необходимо предоставить справку с места обучения, взятую не ранее, чем за 3 месяца до начала образовательной программы.

Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проживание, проезд / перелет по территории РФ и питание для участников программы.

Плата за обучение на программе не взимается.

К участию в программе допускаются только граждане РФ.

Партнеры

Фонд содействия развитию науки «Институт «Вега»

Последние новости