По вопросам участия в программе просим обращаться по адресу smc@sochisirius.ru
О программе
Современная финансовая математика – бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие.
Программа школы включает циклы лекций и семинаров по современным направлениям исследований и их применениям: теория дуальности марковских процессов и игровые опционы; реальные опционы и опционные игры, выпуклая онлайн оптимизация, расчет производных инструментов на процентную ставку на C++.
В завершение обучения проводится соревновательная часть школы – Quantaton, в котором участникам будет предложено поделиться на команды по 5 человек и решить задачи на основе изученного в рамках школы материала.
После школы вы:
- узнаете, что такое финансовая математика и научитесь оценивать стоимость базовых финансовых инструментов;
- познакомитесь с такой новой тематикой в исследованиях, как игровые опционы;
- поймете, как применяется С++ для решения разных прикладных задач финансовой математики.
Преподаватели:
- Дмитрий Олегович Крамков – кандидат физико-математических наук, профессор Университета Карнеги–Меллона;
- Василий Никитич Колокольцов – доктор физико-математических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Professor Emeritus of University of Warwick;
- Андрей Владимирович Леонидов – доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Физического института им. Лебедева РАН, профессор МФТИ;
- Дмитрий Борисович Рохлин – доктор физико-математических наук, профессор ЮФУ, ведущий научный сотрудник Регионального научно-образовательного математического центра ЮФУ.
Руководитель
Юрий Михайлович Кабанов
Доктор физико-математических наук, научный директор Фонда «Институт «Вега»
Участники и порядок отбора
На обучение приглашаются:
- студенты 2-4 курса бакалавриата по направлениям «математика», «информационные технологии» и смежным специальностям;
- студенты 3-4 курса бакалавриата экономических специальностей с продвинутой математической базой (как пример, вы различаете интегралы Римана, Лебега и Ито);
- студенты 2-4 курса специалитета математических специальностей.
Отбор участников проводится на основании оценки мотивационного письма, резюме и результатов проверки знаний по основам финансовой математики и программирования на С++.
Мотивационное письмо (до 40 баллов):
Рекомендуемый объем - не более 1 страницы печатного текста формата А4.
Рекомендуемое содержание:
- описание мотивации участия в программе – до 15 баллов;
- описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению предлагаемого в рамках школы материалы по трем направлениям – до 10 баллов;
- обозначение текущих научных интересов – до 5 баллов;
- описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает программа – до 10 баллов.
Резюме (до 60 баллов).
Рекомендуемый объем - не более 2 страниц печатного текста формата А4.
Рекомендуемое содержание:
- обозначение релевантного программе полученного и/или получаемого высшего образования: вуз, уровень и сроки обучения – до 20 баллов;
- указание среднего балла, посчитанного на основании оценок по профильным для программы дисциплинам (информатика, математика, статистика, эконометрика и другие смежные дисциплины) – до 10 баллов (учитывается только при предоставлении также выписки с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования);
- указание опыта научной или другой работы по направлениям текущего обучения (включая курсовые работы с обозначением темы) - до 10 баллов;
- описание технических навыков - до 10 баллов;
- указание информации о публикациях (при наличии) - до 5 баллов;
- указание информации о прочих достижениях (при наличии) - до 5 баллов.
Предоставление рекомендательного письма от научного руководителя/академического руководителя образовательной программы/руководства факультета дает участнику отбора преимущество при прочих равных.
Подготовительные семинары к тесту по основам финансовой математики и программирования на С++ стартуют 1 ноября на сайте партнера программы - Фонда содействия развитию науки «Институт «Вега».
Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам отбора, будут рекомендованы к участию в школе.
Отобранным участникам школы предстоит пройти обязательную дополнительную подготовку к школе в дистанционном формате.
Условия участия
Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен на программу, необходимо предоставить справку с места обучения, взятую не ранее, чем за 3 месяца до начала образовательной программы.
Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проживание, проезд / перелет по территории РФ и питание для участников программы.
Плата за обучение на программе не взимается.
К участию в программе допускаются только граждане РФ.
Университет «Сириус» – это пространство, где студенты, ведущие ученые и представители российских технологических компаний объединяются, чтобы разрабатывать новые технологии и внедрять их в привычную жизнь. У каждого студента нашей страны есть возможность стать частью команды, которая меняет мир вокруг. Специально для этого в «Сириусе» были созданы краткосрочные интенсивные программы, участниками которых могут стать студенты из всех регионов страны. Все программы созданы в партнерстве с ведущими компаниями и посвящены актуальным вопросам и направлениям в науке.
Партнеры программы
.png)
