Образовательные модули и мероприятия
Прием заявок для участия в конкурсном отборе открыт до: 17 марта 2021 года
Математический центр Научно-технологического университета «Сириус» продолжает серию международных научных школ в различных областях современной математики.
Школа «Black Sea school on new developments in mathematical finance» направлена на знакомство студентов и аспирантов, обучающихся по программам "Фундаментальная математика" и "Математика и экономическая теория", имеющих достаточную подготовку в теории случайных процессов, а также молодых учёных, с несколькими актуальными направлениями финансовой математики для активизации научных исследований в России в этой области математики
Рабочий язык школы: английский.
По вопросам участия в научной школе просим обращаться по адресу smc@sochisirius.ru
В качестве слушателей приглашаются студенты старших курсов бакалавриата или специалитета, студенты магистратуры, обучающиеся по математическим направлениям подготовки, аспиранты математических специальностей.
От слушателей предполагается знание основ стохастического исчисления для непрерывных семимартингалов, знакомство с обратными стохастическими уравнениями и стохастическим оптимальным управлением.
К заявке необходимо приложить:
резюме, содержащее информацию о ФИО, дате рождения, месте учебы, уровне владения английским языком (при наличии приложите сертификат), а также перечень научных публикаций, перечень научных конференций и школ, в которых принималось участие;
рекомендательное письмо научного руководителя, включающее ответы на вопросы: степень соответствия тематики исследования теме научной школы, степень подготовленности к усвоению материала;
справку с места обучения.
Современная финансовая математика – бурно развивающаяся область прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов: теория хеджирования, временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, алгоритмический трейдинг и UHFT, теория риска т.д.). Она базируется на фундаментальных математических дисциплинах: теории стохастического интегрирования, выпуклом анализе, стохастическом оптимальном управлении, геометрическом функциональном анализе, и её запросы в значительной степени определяют их современное развитие. Тематика школы представлена несколькими актуальными направлениями, выходящими за рамки перечисленных выше теорий, ставших классическими. Её лекторы - молодые учёные, ведущие активные исследования в избранных областях. Основные курсы: теоретические основы глубокого обучения и резервуарные вычисления в финансовых задачах, теория инсайдерской торговли, теория контрактов в непрерывном времени, задачи оптимального мартингального транспорта, аффинные и полиномиальные процессы в финансах, современные актуарно-финансовые модели и др. См. также https://sochisirius.ru/smc
Доктор физико-математических наук, профессор МГУ им М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров Фонда содействия развитию науки «Институт математических финансов и актуриата «Вега».
Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен на программу, необходимо получить и отправить на почту oumr.university@talantiuspeh.ru скан-копии:
1) справки о санитарно-эпидемиологическом окружении;
2) справки с отрицательным результатом тестирования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
полученных не ранее чем за 3 дня до выезда в университет.
По приезде в университет участникам следует предоставить оригиналы указанных документов во время регистрации.
Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проезд по России, двухразовое питание и проживание для слушателей школы.