16 февраля 2021
Третья открытая лекция по финансовой математике будет посвящена аффинным моделям
Онлайн-трансляции занятия состоится 17 февраля в 15.00.
Лекция будет посвящена важному классу моделей финансовой математики – «аффинным моделям». Они позволяют достаточно легко и удобно моделировать многомерные процессы. Например, портфели, состоящие из большого числа финансовых инструментов, и сложные эффекты (например, эффект стохастической волатильности), которые возникают в этих портфелях.
Готовьтесь, будет много математики! Но этот материал в других источниках практически не найти.
Также открытые лекции Леонида Меркина будут полезны тем, кто хочет поступать на магистерскую программу «Финансовая математика и финансовые технологии» Университета «Сириус», чтобы больше погрузиться в предмет.
Ссылка для подключения: https://www.youtube.com/watch?v=YjKEUAdOOWw