Магистратура

«Финансовая математика и финансовые технологии» (направление подготовки 01.04.02. Прикладная математика и информатика)

Цель программы – подготовка высококвалифицированных кадров мирового уровня в области финансовой математики, финансовых технологий и смежных с ними областях прикладной математики, компьютерных наук и информационных технологий. Программа призвана способствовать качественному развитию и повышению конкурентоспособности российской финансовой индустрии, в первую очередь инвестиционно-банковской индустрии, а также современных цифровых финансовых технологий.

Руководитель программы – PhD по специальности математика (Делфтский технический университет, Нидерланды), профессор Леонид Альбертович Меркин

Аннотация:

Программа направлена на формирование у студентов широкого и целостного спектра компетенций, необходимых для осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности в области финансовой математики и финансовых технологий, в том числе: инвестиционно-банковской деятельности в области рынков финансового капитала, производных финансовых инструментов и управления финансовыми активами; алгоритмической торговли на финансовых рынках, биржевой и брокерской деятельности; создания и интеграции финансово-экономических процессов на основе цифровых финансовых активов.

Соответствующие компетенции включают широкие области фундаментальной математики (важнейшими из которых являются: теория вероятностей, теория случайных процессов, математическая статистика, уравнения математической физики, функциональный анализ, дифференциальная геометрия),  прикладной математики (в том числе численные методы решения уравнений математической физики, методы оптимизации, методы оптимального стохастического управления, методы конструктивной алгебры, методы машинного обучения), финансовой экономики (включая методы моделирования финансово-экономических процессов, теорию ценообразования и рисков основных классов финансовых активов и инструментов рынков капитала), информационных технологий и компьютерных наук (в том числе объектно-ориентированное и функциональное программирование, системное программирование, параллельные вычисления, системы реального времени, распределенные системы, сетевые протоколы, системы баз данных и многие другие).

Выпускники данной программы будут иметь высокий квалификационный потенциал для трудоустройства и развития карьеры в государственных органах – финансовых регуляторах, российских и международных инвестиционных банках (в том числе в департаментах рынков капитала, управления активами, электронной торговли финансовыми инструментами, брокерского обслуживания), хедж-фондах и иных инвестиционных фондах, биржах и внебиржевых электронных торговых площадках, финансово-технологических компаниях (в том числе, и главным образом, осуществляющих деятельность в области цифровых финансовых активов), а также в иных профессиональных областях, связанных с прикладной математикой, машинным обучением и высокоуровневыми современными информационными технологиями. Также выпускники программы могут осуществлять научно-исследовательскую деятельность и продолжать обучение на уровне аспирантуры в российских и международных университетах.

Количество мест для приема на обучение:
20
Планируемые результаты обучения:

Студент будет готов к решению следующих задач:
- построение математических моделей процессов в финансовой экономике и на рынках финансового капитала, применение моделей для анализа и прогнозирования финансово-экономических процессов;
- разработка математических моделей, алгоритмов численных методов и ПО для вычисления цен и рисков производных финансовых инструментов (деривативов);
- разработка математических моделей, алгоритмов численных методов и ПО для управления портфелями финансовых инструментов;
- разработка математических моделей, алгоритмов (“стратегий”) и ПО для электронной алгоритмической торговли на финансовых рынках;
- разработка математических и программных решений для систем распределенного реестра и операций с цифровыми финансовыми активами.